流动性级别下的高概率交易策略

市场在价格突破后如何进行下一步交易?是趁势追击还是冷静分析等待回调?想必这是广大交易者迫切想要知道的问题之一。将在本文中为大家分享自己对结构性突破后交易的策略。

如果你是一个自主交易者,这篇文章将有希望提高你对“价格位置”的理解,在图表中考虑关键区间出现的交易机会。它们被称为“流动性级别”。了解如何在这些级别之间进行权衡是非常重要的。毕竟,技术分析的基础就是寻找和利用这些级别级。

此外,交易者最常见的陷阱之一就是无法选择合适的“价格位置”进行交易,无法确保有足够的风险回报。

什么是流动性等级

对于需要完成大额订单的大型机构和交易商来说,找到足够的流动性是绝对必要的。一个市场的流动性对市场价格的波动性有很大影响。当这些大公司在市场上建仓时,他们的目标显然是尽可能以最好的价格申报。然而,考虑到他们所处“位置”的规模,他们需要找到足够的反作用力来完成他们的订单,这是关键,以最小的价格变动量。

如果一个大玩家在一个流动性较低的领域进入市场,产生的波动性将对其获得的平均价格产生负面影响。较低的流动性通常会导致市场更加动荡,并导致价格剧烈变化;另一种情况是,如果同一个交易员在一个流动性高得多的区域进行交易,它通常会创造一个波动性较小的市场,在这个市场中价格不会像以前那样剧烈波动,因此确保了进入的整个头寸有一个更好的平均价格。

那么,我们在哪里找到这些级别呢?止损指令在何处下达。你认为“狩猎止损”这种古老的概念从何而来?自然是大型机构交易方必须进入市场的流动性领域,因为他们的目标是积累主要头寸。这些领域总是会吸引投资者的兴趣,因为那里存在流动性,因此它们可以通过降低滑点风险获得最佳平均价格。

流动性水平的产生是最初供需失衡的结果,这种失衡形成了我们通常所知的高波动或低波动。随着越来越多的参与者在市场中建仓,市场参与者将使用这些级别作为他们设置止损的历史参考。当这些水平被重新检测时,就会做出决定。这里的二元结果可以是级别的突破或回到平均级别的逆转。

作为一个经验法则,除非弹回达到先前高位/低位的50%回调,否则要对低质量流动性水平保持高度警惕;对某级别的弹回越强烈,它坚持再次测试的机会就越大。就我个人而言,我总是喜欢看到一个弹回通过一个新的周期高点或低点从而形成一个结构突破。

其他因素,如聚集、市场状况(风险开启/关闭)、较高时间框架内的市场结构、经济数据,也将在决定该区间是否会继续发挥作用,而你肯定希望把所有这些因素都作为你计划的一部分。然而,正如我将在下面的例子中展示的那样,重新测试之前已经成功地转变为市场结构突破的流动性区间的力量,往往是可以利用的优势。

当交易流动性级别包括时间因素时,人们必须注意到其他细微差别。如果流动性区域的创建和第一次重新测试之间的分离是在过多的天数/周之后(取决于你的交易时间),那么随着市场环境的演变和指令的撤销,该水平可能不会像过去那样占据同样的权重。与此同时,如果你发现附近有两个或两个以上的流动性级别——多重利率水平的聚集——市场参与者将倾向于在最极端的水平下设置止损单,所以要注意这一点。

欧元/美元示例:交易流动性级别

为了恰当地说明一个可以买入或卖出的流动性级别,只需从最近的蜡烛芯或波动高/低点画一条水平线,一直延伸,直到再次与价格相交。
在下方的小时图中,我选择了欧元/美元交易,如果流动性级别引导市场结构的突破(通过higher high或lower low),就用蓝线画出;如果流动性级别重测发生在市场结构突破失败的时段,则用红线画出。
我的入场策略将基于流动性级别,风险回报为2:1,同时止损设在前一波段高/低点位的一半位置,风险回报1:1设为盈亏平衡点。

测试结果一目了然,在市场结构突破的前提下进行买卖交易,成功的几率(蓝线)要比在市场结构占主导地位的情况下(红线)大得多。如果你只在蓝色的流动性水平上交易,就像我一开始建议的那样,最大的成功率甚至可以达到(风险回报2:1情况下)7次交易中6次盈利。喜欢就关注:一点通咨询  公众号!

此外,将其他因素结合起来,比如在较高的时间框架内与市场的主导周期进行交易,与基本面保持一致,机械的风险管理,对风险事件的意识,那么这一交易策略很可能成为一个完美契合你个人交易风格的策略。

(0)

相关推荐

  • 《香帅的北大金融学课》市场失灵:市场摩擦

    136.市场分割:不完美市场 (接上有效市场理论忽略的来两个因素,一个是有限套利,另一个是非理性投资者) 有限套利的原因很多,如由于制度设计在内的交易限制(卖空限制,缴纳保证金等),还有是市场分割导致 ...

  • 必读 | 波动率低风险就低?你可能对波动率存在误解!

    发送股票.股指.国债关键词,获取实时行情 作者:Michael Lebowitz 翻译:莫宁 本文作者Michael Lebowitz,投资顾问公司720 Global的创始人,拥有超过25年的金融市 ...

  • 交易策略和市场状态交易策略本质只有2...

    交易策略和市场状态 交易策略本质只有2种:趋势跟踪策略(以下简称:趋势策略)和低吸高抛/震荡策略(以下简称:震荡策略) 1.趋势策略是利用几个星期甚至几个月的大趋势,价格处于低位且刚向上走的时候买入, ...

  • 利用每日波动量进行价格行为交易的定量研究

    价格行为交易的每项交易设置都必须包括某种形式的确认价格行动,例如pin bar或inside bar,对吗?这大部分是正确的.有时候,我不需要任何确认价格行动即可进行交易.我指的不是楔形图案,甚至不是 ...

  • 一般人不会教你的高概率交易策略

    看到标题,投资者是否以为高概率的交易意味着稳稳的盈利?不,金融市场不存在确定性盈利,你可能这次盈利.下次亏损,但利用概率可以将投资的盈利扩大化,今天举例为您讲解技术面相关的高概率交易策略. 高概率交易 ...

  • 【交易干货】 一般人不会教你的高概率交易策略

    看到标题,投资者是否以为高概率的交易意味着稳稳的盈利?不,金融市场不存在确定性盈利,你可能这次盈利.下次亏损,但利用概率可以将投资的盈利扩大化,今天举例为您讲解技术面相关的高概率交易策略. 高概率交易 ...

  • 多周期高低点交易策略(初级)

    交易系统基础: 价格高低点市场支撑阻力都是基于结构高低点判断演化的! 多周期交易策略: 1 最少三个时段周期同时同方向运行判定趋势方向! 2三个周期共振顺大势操作!大周期(定方向)中周期(过滤)小周期 ...

  • 多周期高低点交易策略(初级补充1)

    以下在介绍一个我一直在用比较稳定的高概率均线多周期20均线入场方法. 为了让大家更好的理解方法,用图表方式讲解! 我用的三个周期是大周期15分钟中周期5分钟小周期1分钟的20均线共振方向交易! 大中周 ...

  • 在交易中,寻找大概率交易策略

    在期货交易中,各种指标,可以作为建仓依据的指标很多,但是大多数胜率都不高,如果纯技术分析建仓,就必须找到大概率的事件,如何找到,比如看从逻辑分析上是不是符合,从历史数据中回测是不是符合,是不是对应了当 ...

  • 【复盘】下周初的市场交易策略。

    自上周二高点以来的下跌幅度已经超过极限,即便明天就开始重新向上也不太可能是这波反弹的延续,因为如果是驱动浪,从周五低点向上再出新高点则会呈现出第五浪大于第三浪,第三浪小于第二浪的情况,而第三浪不能作为 ...

  • 高胜率交易策略之周期共振

    根据波浪理论: 大周期的上升行情由12345的上升浪结构完成:大周期的回调行情由ABC的下跌浪结构完成. 其中上升第3浪和回调C浪在大周期图形上,具有明显的趋势特征. 在上涨时:1浪上涨结束,2浪在时 ...

  • 肖顺应:原料高涨行情下,高值饲料产品策略

    10月10日,"汇聚全球方案·协力创新突破"鲲鹏论坛--2021第四届中国水产高值饲料发展论坛于青岛海天大酒店隆重拉开帷幕,吸引了约500名国内外水产饲料行业的产学研精英汇聚. 会 ...

  • 想学日内交易策略?来了解下高概率的80-20模式|GKFXPrime

    想学日内交易策略?来了解下高概率的80-20模式|GKFXPrime