《证券混沌交易法》中一致性获利视窗(绿灯、衰退、伪装、蛰伏)的公式
这四个视窗(绿灯、衰退、伪装、蛰伏)是结合成交量以及MFI(市场促进指数)观察出来的一些市场现象。通过对这些市场现象的总结,可以提高操作的成功率(作者是这样说的,我还没有实践,所以暂时不自己评论)。
逐个说一下这四个视窗:
绿灯:成交量增加,MFI增加。
先说一下这个成交量的变化,在价格趋势发生之前,成交量的变化是必须的条件。成交量代表资金入场的情况。我们把10%作为对比的最低档,举例,在日线的周期下,只有当今天的成交量大于昨天成交量的10%(也就是大于或等于昨天成交量的110%),才算做是成交量的增加(+)。如果今天的成交量小于昨天成交量10%(也就是今天的成交量小于等于昨天成交量的90%),那么就算做成交量的减少(-)。
再说一下MFI,之前的博文已经介绍过MFI了,这里只重复一下公式,MFI=(最高价-最低价)/成交量,代表的是每个单位的成交量对价格的推动力量的大小,MFI的具体值不重要,重要的是与之前MFI的对比,通过对比能看出成交量对价格推动力量的变化。
啰嗦到这里,进入正题,绿灯视窗,出现绿灯视窗,代表着趋势已经形成了,现在正处于加速的阶段,唯一正确的做法是顺势而为,反正不能逆势而为。趋势到底是什么趋势呢?比较两条K线的话,能够知道当时的即时趋势。比较较多K线的话,需要划分浪形,这个我暂时没弄完,将来再说,反正正本《证券混沌交易法》和后续的两本书我是要学完的。
绿灯出现时的情况是放量快涨或这放量快跌,这不是现有趋势尾端的现象。
衰退:成交量减少,MFI减少
成交量减少,还是老规矩,减少10%或以上才算是减少。
成交量减少,说明资金进场的意愿不强,成交低迷。MFI也减少,说明目前交易量对价格的推动作用也很小。这是趋势走到末端的一种情形,比如上升趋势,出现衰退视窗,说明买家不愿意进来了,这个价格没有什么吸引力了。对价格的推动力量变小,也说明,进来的仅有的这么一点成交量,很大一部分与卖压抵消了,无法推动价格向上。在艾略特波浪理论里,衰退视窗通常出现在1浪的顶端。回忆一下波浪理论,以上涨趋势来看,1浪是改变原有下跌趋势的起始浪,也具有原有下跌趋势调整浪的特性,在1浪进行的过程中,很大一部分人是认为目前并不是上升趋势的开始,而是下跌趋势中的反弹,在1浪进行一段时间之后,看跌的人将开空仓(期货可以开空仓,A股中,那些以为目前只是反弹的交易者将卖出自己的仓位),这时候2浪的回调将开始。还是以股票为例吧,在1浪的顶端,一部分做反弹的人平仓出局,这时候,由于价格也长高了,场外的人买入的意愿也不强,这样买卖的力道都不大,就造成了交易量减少而且价格波动的幅度也很小。
再从其它的角度来分析(没有必要把自己限制在一本书里,可以从多个自己留意到的角度来分析同一个事情):
回调缩量,行情极度沉闷,往往是新的大行情开始前的征兆。所以衰退也该也会处于回调的尾端。这时候要关注成交量的变化,一旦又开始放量,就可能点燃新的行情。
伪装:成交量减少,MFI增加
价格波动幅度变大,但没有成交量的配合,这种情况说明交易可能来自于场内交易员的操纵,无论是上涨还是下跌,其可靠性都不大(这个主要是针对期货而言,在股票市场上,上涨是需要交易量配合的,下跌却不需要。)之前说的那个绿灯的视窗,MFI增加,成交量增加,说明趋势已经形成了,但现在这个伪装并不能说明趋势已经形成,因为这个MFI的变动没有成交量的配合,不可靠。书上还说了一种情况,也就是当成交量清淡的时候,场内的人员可以意识到一波大幅的波动即将到来,因为,为了搜集到更多的筹码,场内交易员可能操纵股价来进行一次与未来波动相反的走势,以便获得那些停损单的筹码。
潜伏:成交量增加,MFI减少
成交量增大,说明多空分歧严重,价格波动收窄,说明多空力量相当。如果在一波趋势进行了一段时间的时候,出现潜伏窗口,那么极有可能说明趋势结束,因为趋势的反制方已经大幅入场了。但是也有另外一种情况,也就是潜伏之后,继续原有的趋势,比如上涨过程中出现潜伏窗口,战斗之后,多方胜利,继续上涨趋势,在上涨趋势结束的时候仍然会看到潜伏窗口出现。
这个公式是在网上找的,做了一点改动,在《证券混沌操作法》中 ,我看到了成交量的变化是以10%为一档,但并没有说MFI的变化也是以10%为一档,但在网上找到的公式里,把MFI的对比也按10%为一档进行处理。我搞不明白为什么要那么写公式。
现在这个视窗的公式,是严格按照书上的标准进行写的。由于同花顺可以用两种模式书写公式:同花顺模式和通达信模式,所以要注意,在不同模式下,公式的书写方法是不一样的。
随便找个股票,看一下效果:
关于一致性获利视窗暂时先总结这点,这里还需要反复来看,尤其是之后还要根据MFI指标来辅助数波浪,估计以后对于MFI、成交量、视窗的理解会更深入一些,现在还是太浅了。