交易由“知”到“行”的十点心得
市场交易中最痛苦的莫过于明明看准了一波行情，到头来利润却没能赚到多少。再或者是死死拿着头寸，结果坐了过山车，眼睁睁看着大把浮赢化为乌有。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，应该是解决这一尴尬境遇的唯一办法了。看到做不到一般都是理论大于实践造成的。交易是一项需要大量实践经验的工作，只知道理论和方法是无法在市场中真正赚到钱的，这也正是很多高手强调“知行合一”的重要原因了。只有将“知”与“行”很好的统一起来，才能达到稳定盈利的境界。交易需要不断地学习，不断地从别人的经验中获得启发，以提升自己的交易水平。这个过程中切勿盲目照搬，要清楚哪些东西是适合自己的，哪些和自己的性格、资金等各方面存在矛盾，只有这样整个的学习过程才能更加高效，更加具有针对性。比如，资金量小的对于趋势交易方法不应该过于执着，应该清楚自己在这一阶段该如何快速完成资金积累，清楚一波趋势行情中哪些利润才是自己该要并且能要的；大资金量的对于日内短线不应该心存侥幸，不应该看到市场中起起伏伏的价格就随意进出场，否则，自己的资金会在频繁交易中被价格的冲击成本和手续费所逐渐消磨。不仅如此，将理论内化为自己的交易逻辑，还需要对学习到的知识进行分类整理。梳理不同交易思想的核心内容，明白交易行为背后究竟是什么样的逻辑作为支撑，交易系统中不同因素如何环环相扣。只有这样才可以避免越学越乱，导致最后成为知识的奴隶。将学习到的交易理论对比、分类、总结、提升，其实是对自己交易理念逐步清晰的过程，将别人的思想用自己可以理解并接受的方式进行重排，才可以最终形成完整的交易逻辑，并融会贯通。有了清晰的交易理念和严谨的交易逻辑后，下一步就是筛选符合自己理念与逻辑的技术方法了。如果只是按照书本上，或者别人告诉你的交易方法去建立自己的交易体系，最后的结果肯定是不伦不类。毕竟市场是不断变化的，每个人也各不相同，只有将现有的交易系统按照自己的理念逻辑进行优化，才能让自己有能力抓到市场中属于自己的那一部分利润。比如，你的交易理念是以小博大，通过大盈亏比的方式获取利润。那么你的止盈、止损就要尽量拉开空间，进场标准的选择上也要尽量选择可能孕育大行情的时机。同时由于这种机会不多，需要不断试单，所以资金管理上就要有严格的比例设置。切不可用交易系统去反推交易理念，否则很有可能陷入“邯郸学步”的泥沼。成功的经验总是在错误当中得到的，对于未知的行情，错误总是在所难免，但重点在于每一次错误是否能成为更进一步的阶梯。交易日志对于反思错误、总结经验有着十分重要的作用。在整理交易日志过程中，对当天行情进行完整的复盘，梳理当天交易中自己的得失，清楚哪一方面是自己的短板，哪一方面又是自己的长处。只有这样，才能避免在同一个错误上失利两次。以下是一些经验心得，有的不一定正确，也许会有助于由“知”到“行”的突破。刚学交易时，听从当时一些前辈的建议，一开始就想建立一个基本的交易系统，但发觉条件非常难以确定，做历史回溯的时候所有这些系统条件都只能抓住一支股票部分的盈利区间。当时是非常郁闷，就不停看书，不停在论坛上晃荡，希望能构造一个心目中的完美系统，这个过程历时数年，最终毫无所获。痛定思痛后，最终领悟到，应该将目标锁定在只做一种形态，如果一种方法能够把股票中的一种特定形态80%以上抓出来，那就够了。这种形态是什么其实不是很重要，你打开任何一副K线图，列出能赚钱的入点，然后从中选择一种比较常见的形态就行了。关键在于，你要坚定只做这一种形态，做得多了，这种形态就会成为你的提款机，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚有些时候它蕴含的金钱在灼灼闪光。这些年做交易，看了非常多的书籍，先是迷上了技术指标，搞了无数个指标，希望从中能够看透市场，然后又迷上了机械交易系统，看了数遍“通向财务自由之路”、“海龟交易法则”、“机械交易系统”等。然后又接触了波浪、江恩，一段时间苦读加实践后，发觉这些东西用在实践上困难巨大，而且有些使用虽然用对了，但复盘分析后发觉用简单的方法就行了，何必绕来绕去多此一举，多次迷茫后，终于决定放弃。市场是非常简单的，简单到只有一个买入和卖出，但是它又是无比复杂，复杂到任何理论都只是一家之言。因为复杂的市场如果能够被完全构造或者解释，就一定是有其本质，而市场的本质从其牵扯和影响而言，应该是不存在的，所谓的混沌和分形也不可能解释它。这也是我后来略看缠论就放弃的原因，想用一种机械的、几何的或者用一种从简单定理到复杂构建的思路来构建市场轮廓我认为是一条死路。另外，均线和趋势线之类我认为也意义不大，说白了，这些都是人一些主观定义而已，和市场没有关系，你用均线划分市场其实只是你对市场的人为划分，而市场该怎么走就怎么走。去除了这些东东后，还剩下什么呢？只有K线和成交量，这就是我对市场的观察层面，相当原始，但我感觉相当有用。 理解并认同了这一点后，我的交易开始突飞猛进，更贴近了市场和股票的脉搏。这主要是关于仓位设置的，我先阐述一下我的使用过程。最开始我操作时候是被贪婪蒙蔽双眼，总是全仓进出。后来看了些资金管理的书籍，主要是外国的一些书籍，开始小仓位试探进出，中间还有2年多的时间主要做期货，小仓位成为标准方式。后来从期货市场上回来后，因为感觉股票市场没有杠杆，资金量也不算很大，感觉分仓必要性不大，又开始全仓进出。虽然还是全仓，但这时候我认为是不错的方式，特别是对资金量不大的散户来说，全仓进出可以将自己对仓位的考虑完全放掉，集中力量研究最重要的进出时机问题。因此直到现在我还认为这是非常不错的仓位管理方式，大道至简，最好的仓位管理就是不用管理。随着资金量的扩大，惭愧，主要是近2年的事情，我现在的仓位采用的是双重仓位策略，一部分仓位用来表明我超短期判断的对错，一部分仓位用来表明我中期判断的对错。这是一种非常合乎逻辑的方式，三段式：进来就错了，全走；进短期仓对了，加中期仓；短期结束短期仓出，中期结束中期仓出。这里面的要点是短期仓必须要确信自己对中期趋势的判断肯定是错的，所以短期利润总是能拿得到，这对避免坐电梯，避免被套，非常有帮助。非常简单，非常符合逻辑。仓位说过，现在来谈买入和卖出；这里面也有一段历程；开始时候我认为入点最重要，千方百计追求入点，常败。后来看书交流后，开始认同“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，结果呢，一样，常败。再后来，我对入点、出点同样重视，不断研究，结果呢，还是一样，常败。后来，我慢慢发觉，入点和出点是二位一体的东东，也就是说入点和出点常常呈现互关联，你的入点确定了，出点也就确定了。当然这些也是常识，很奇怪我一直都没有认清楚。那么既然如此，那一个重要呢？我认为当然是入点，因为入点也直接决定了出点，换句话说，直接决定了赢利。到这里我的观念终于成型：以入点为绝对重点，对出点机械止损就行了。也就是我的系统基本上只考虑“入点”；结合前面我说的我只做一种形态，想想就知道，这是非常简单的方式。这主要指的是选股，前面说了我只做一种形态，既然重点关注在这种形态上，我慢慢放弃了对股票本身的研究；现在的做法是“眼中无股”，认为所有股票都是同一支股票。
这样做导致的结果是：
- 不了解造成的风险，所以前面我说了我的仓位策略是双重仓位，也有避险意味。
- 换股会比较频繁，既然眼中只有走势，换股就不应该成为障碍。当然，这不意味着随意冲动换股入货，因为别忘了，我是以入货为最重要考量的，入货时如此，换股入货时也如此。
放弃寻找神奇的东西吧，放弃从别人那里直接获取交易系统的念头吧，用简单的技术去观察实际的历史数据，足够你构建出一个你自己的交易系统，你的交易系统一定要基于你自己的判断和方法。相信我，第一这个不难，第二这个比无数神奇的系统更有效更能赚钱。另外，技术指标我并不是一概不用，我放弃的是神奇、复杂的东西，但是作为一种类似统计工具的作用（就像电脑上的计算器），我当然不舍弃。比如，有些东西我想知道，但从图上看有时候比较累，我就写个小指标来算算，这些指标都非常简单，因为指标的基础量就这么点，任何复杂的指标其市场含义必然模糊不清。另外，我对指标的参数调整非常厌恶，参数调整莫过于想精确，但这样很容易曲线拟合，同时过去的适合参数未来会有效只是一项情愿的痴人说梦罢了。我们用指标要用其明确的市场意义，用来指示一个方向性的东西，这就够了，我不使用任何调整参数，我用的指标参数都是固定的。学习波浪理论的朋友可能都有体会，9级波浪是噩梦的开始也是成功的终结。交易不需要那么复杂，对我而言，我只看操作级别和次一级级别，操作级别确定交易方向，要买还是要卖，次一级别决定具体出入点。我不看高级别，因为根据我对市场的统计而言，这种类似于K线整合的东西其实作用很有限，要分析大一点的走势，多看几根操作级别的K线效果更好。对于次级别，只用来具体确定出入点，确定好后，它就完成任务了，在交易中它的涨跌我根本就不去关注的。每个人都有不同的交易方式，首先要定位自己，我2009年从期货转到了股票市场，我来谈谈原因。不是因为什么期货风险比较大之类，根据我的经验，期货的风险并不比股票大，同时赢利能力比股票要高不少，很多所谓的风险其实是自己吓自己而已。特别是对于资金比较小的散户，在不提高风险的情况下，我感觉做期货更容易将小钱变成大钱。我退出期货市场主要的原因是，期货需要盯盘的时间比较多，对于希望将交易作为终生职业的我来说，我希望它带给我财务自由的同时尽量少地占用我的时间。赚钱是用来享受生活的，不是吗，而股票市场无疑更适合我。但股票市场也有很多中做法，有些操作方法也是非常耗时间的，因此就要有所选择，这种选择就形成了我现在这种非常简化的操作方式。这种方式说白了很简单，首先，通常仅以日线收盘价分析和交易；其次，临近出入点附近的股票增加固定关注关键时点，比如10：00、14：30，各关注10分钟左右；也就是白天盘中最长关注和交易时间不超过1小时，平时基本上在10分钟以内。其实市场有它的运作规律，你时时关注它，反而会看不清楚这个市场。当然，晚上的复盘分析是必不可少的，而且最好是固定时间段来做。这样，大把的时间就回到你身边来了。不要认为这个不重要，其实这才是交易的长久之道，准备终身做交易的朋友，一定要关注这个问题。交易要想简单，一定要放弃患得患失的心思，比如，仅使用收盘价操作，必然会有许多盘中眼花缭乱的机会来迷惑你，就算这些机会真是好机会，也不要去碰，只有这样，你才能将简单的交易骨架建立起来，而我认为，只有简单的交易骨架才能支撑起稳定盈利的目标。如果稳定是我们的第一追求，那么，该放弃的都放弃吧。一个足够复杂的市场不能用足够复杂的操作来应对，因为其中的变数之多，足以毁掉整个交易。到现在为止，我的交易系统只有1页纸了（原来是11页，其中包括常见错误提示2页），非常简单。但是要能做到心无旁骛，忍受众多的利润模式从眼前飞过，忍受无数的读书笔记，无数的交易日志交易心得变成废纸，忍受自己从滔滔不绝变成沉默无言（因为可说的实在不多），忍受交易技术原来只是平淡无奇的东西而已，还是有点艰难的。不过，我们只是为了赚钱，这本来不就是简简单单的目的吗？很多股市高手悟道之后，发现股票投资其实很简单，却又不能对人言。散户以为：悟道高手是通过千辛万苦的学习和资金亏损换得的，不愿传给别人也是非常正常的，就如身怀绝技之武功高手不会外传绝技一样。其实不然，就算我努力想把自己的经验告诉别人，就算对方也听得懂，但是对方要真正相信并做到，还是很难很难。
